El desarrollo de un sistema de trading implica varias etapas fundamentales y el uso de herramientas específicas que facilitan su construcción. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una guía general sobre estas fases, basándose en la experiencia personal y la opinión de diversos autores. Es importante dedicar tiempo a la creación de un procedimiento robusto que servirá para todos los sistemas que queramos elaborar en el futuro.
Fases en el Desarrollo de un Sistema de Trading
Las etapas del desarrollo de un sistema de trading varían según el desarrollador, y no existe una clasificación definitiva. Sin embargo, a continuación se presenta una guía general de las fases más comunes:
Selección del Comportamiento del Mercado
- Definir el tipo de comportamiento del mercado que se desea aprovechar: mercados de tendencia, mercados de rango o laterales, y mercados con volatilidad.
- Elegir el tipo de trader que se quiere ser, considerando las limitaciones emocionales y la capacidad de soportar la fiabilidad baja y las fluctuaciones de las plusvalías latentes.
Definición del Tipo de Operativa
- Decidir si se operará intradía o en gráficos diarios o semanales, según el tiempo disponible y la preferencia personal.
- Seleccionar la escala temporal (time frame) y decidir si se operará en el lado largo, corto, o en ambos.
Desarrollo de la Idea del Sistema
- Analizar gráficos, tablas de correlaciones, indicadores, osciladores y otros recursos como libros de trading y seminarios para desarrollar los conceptos fundamentales del sistema.
- Utilizar publicaciones especializadas como ‘Technical Analysis of Stocks & Commodities’ para obtener información útil.
Transformación de Ideas en Reglas Objetivas
- Expresar las ideas de forma objetiva, diseñando entradas, salidas, filtros, stops de pérdidas, y objetivos de beneficios.
- Utilizar aplicaciones de análisis técnico para facilitar este proceso.
Evaluación y Optimización (Backtesting)
- Realizar pruebas retrospectivas (backtesting) para verificar los resultados históricos del sistema, considerando el slippage y los costos de transacción.
- Optimizar los parámetros del sistema y evaluar los resultados obtenidos, basándose en ratios como la fiabilidad, el factor de beneficio, el drawdown máximo, y otros ratios de rentabilidad/riesgo.
Mantenimiento y Mejora del Sistema
- Vigilar el rendimiento y las estadísticas del sistema para asegurar que se comporta de manera consistente con su desempeño pasado.
- Considerar la posibilidad de realizar mejoras continuas en el sistema, aunque algunos autores recomiendan no hacer modificaciones una vez finalizado.
Herramientas Necesarias para el Desarrollo del Sistema de Trading
Para desarrollar un sistema de trading eficiente, se requieren ciertas herramientas esenciales:
Base de Datos de Cotizaciones:
- Contar con una base de datos fiable y extensa es fundamental para la construcción de un buen sistema.
- Proveedores recomendados incluyen TickData para datos de tick y CSI Data para cotizaciones diarias.
Software de Análisis Técnico:
Existen varios programas disponibles, pero se recomienda TradeStation Technologies Inc por su lenguaje de programación EasyLanguage, y MetaStock de Equis para trabajar con patrones gráficos de precios.
El esfuerzo y la dedicación son claves
En conclusión, el desarrollo de un sistema de trading requiere trabajo arduo y dedicación. Según Fred G. Schutzman, cualquier persona puede crear un sistema que funcione bien si pone el esfuerzo necesario:
"Con mucho trabajo y dedicación, cualquier persona puede crear un sistema de trading que funcione bien. No es fácil, pero sí que está dentro de lo factible. Como casi todo en la vida, lo que usted obtenga de este esfuerzo estará directamente relacionado con lo que haya puesto en él." Fred G. Schutzman.